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【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏谨慎20190402

归档日期:04-17       文本归类:定量结构      文章编辑:爱尚语录

  简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价维持谨慎,认购期权隐含波动率斜率表现乐观,其边际变化指标表现谨慎,波动率期限结构维持谨慎,其边际变化指标转向中性,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

  上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持谨慎,认购期权隐含波动率斜率表现乐观,波动率期限结构及其边际变化指标表现谨慎,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标也表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘开盘快速拉升后持续走低,盘中企稳并反弹,午后市场情绪转向低迷,标的震荡下行,尾盘再次快速拉升,最终标的全天下跌0.07%,50指数下跌0.14%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。

  截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向3分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明波动率风险溢价维持谨慎,认购期权隐含波动率斜率表现乐观,其边际变化指标表现谨慎,波动率期限结构维持谨慎,其边际变化指标转向中性,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

  证券研究报告:《市场情绪偏谨慎——兴业期权水晶球预测日报20190402》

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